郑同学2023-10-06 15:48:39
郑同学这题的σi为什么不用乘以n？
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黄石2023-10-07 12:56:57
黄石同学你好。该公式的推导详见下图。思路：Sigma_i代表组合当中第i个loan的损失的标准差。我们先求损失的方差：根据定义Sigma_i = E(Loss_i^2) - [E(Loss_i)]^2。其中，E(Loss_i^2) = p_i*[L*(1 - R)]^2 + (1 - p_i)*0，[E(Loss_i)]^2 = {p_i*[L*(1 - R)] + (1 - p_i)*0}^2。二者相减后开根号得到损失的标准差。这一套计算通过一些调整可以得到答案中的计算公式。
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