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13****032023-10-06 00:11:11

这个算的是effective duration，为什么不用p0-p1/2*p0*delta y? 而是用的modified duration的公式？

回答（1）

最佳

Adam2023-10-06 00:52:02

同学你好，你的公式写错了。
有效久期的公式涉及三个价格：P大(利率下降)，P小(利率上升)，P0.
而这题只给了：P大，P0。所以没法直接用这个公式。

又因为有效久期是对修正久期的近似估计，所以这题可以使用修正久期的公式。

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