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张同学2023-10-04 20:50:26

为什么短期基差风险增强有利，如果是多头套期保值不是亏损吗

回答（1）

Adam2023-10-05 14:22:45

同学你好，
图中的表格公式已经说明了。
long hedge期末获利是：-f0-(st-ft)=-f0-bt
也就是说基差bt越小，某个值-bt，就会越大。即获利越大。所以是好事呀。

后面书中讲基差的时候也进行了说明。

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