赵同学回答（1）
黄石2023-10-05 23:15:48
黄石同学您好。见下图。
从定性的角度来看，rho衡量了两个变量之间的线性关系强弱；rho的绝对值越接近于1/0，两个变量之间的线性关系就越强/弱。但rho并不能衡量两个变量之间的敏感性程度，比如X上升1单位，都有Y上升1单位，此时rho = 1；但如果X上升1单位，都有Y上升2/3/4/...单位，此时rho依然等于1，但二者之间的敏感性大不相同。Beta就是用来衡量两个变量之间的敏感性程度的，在CAPM的例子中，其衡量的是个股/组合对于市场组合的敏感程度（市场组合的超额收益上升1单位，个股/组合的收益上升beta单位）。Beta越大说明敏感程度越高，系统性风险也就越高。
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