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13****032023-10-04 12:12:48

对于short call的delta， 是多少呢？ 这些delta怎么算呢？

回答（1）

最佳

黄石2023-10-05 22:00:51

同学您好。Delta = d(Option value)/d(Underlying asset value)，在BSM模型框架下，long call的Delta = N(d1)（无股息情况下）。Long与Short即完全相反的头寸，是零和游戏，Short call Delta = -(Long call Delta) = -N(d1)。

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