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白同学2023-10-03 23:09:42

老师您好，是不是gamma，theta和vega都是ATM的时候最大？

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回答（1）

黄石2023-10-05 21:43:47

同学您好。至少对于短期期权来说是这样的。其中Theta应为期权ATM时绝对值最大（本身Theta绝大部分情况下都是负值）。FRM对于希腊字母不会考察得太细，同学记住这个结论即可。

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