13****522023-10-03 17:35:19
13****52老师，这里原本T期数据，滞后h期后，配对数据就是T-h期，再考虑样本要减1，所以应该除以T-h-1才对吧？
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黄石2023-10-03 21:57:02
黄石同学您好。对于sample autocorrelation的计算并没有唯一的定义式（可以类比计算方差时可以除以n也可以除以n - 1；除以n - 1的方差是无偏估计量，而除以n的方差是最大似然估计法下的总体方差估计量，在大样本中具有优良的性质），FRM原版书上除以T - h的做法是学术界比较常用的，这个稍微了解一下就可以了~
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哦，好的，您这样说，我就明白了。不过那就要提示一下老师，不要一再强调要减一，然后PPT上又没有减一，对不上……
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