13****032023-10-03 15:27:51
13****03什么是historical simulation？ ppt上只有蒙特卡洛和bootstrapping。
回答（1）
黄石2023-10-03 21:51:37
黄石同学您好。Historical simulation就是根据历史预测未来，主要是用于计算风险指标的（例如VaR）。比如说我想要估计95% 1-day VaR（即有95%的可能在未来一天内我的损失不会超过该VaR值；或者说有5%的可能在未来一天内我的损失会超过该VaR值），那么我可以从过去一段时间内抽取样本，比如过去100天的回报率数据。将这些数据从小到大进行排列，VaR值就是从右往左数第95个回报率的绝对值（即第95低的回报率）。这就是historical simulation。该知识点不是定量分析课程的内容，会在第四门课估值与风险模型以及二级市场风险中详细学习哈~
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