176****6082回答（1）
黄石2023-10-03 21:35:38
黄石同学您好。这里的结论是：相同的久期下，Barbell portfolio的convexity > Bullet portfolio的convexity。若发生平行移动，则Barbell portfolio的表现好于Bullet portfolio；反之，若发生非平行移动，则Bullet portfolio的表现好于Barbell portfolio。
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