张同学回答（1）
黄石2023-10-02 22:35:17
黄石同学您好。对于一元线性回归，Y = a + b*X + e，b衡量了X变动一单位Y变动多少单位，换言之b衡量了Y对于X变动的敏感性，b越大、Y对于X变动的敏感性越高。因此，若研究的是stock return对于S&P 500 return的敏感度，那么stock return就是因变量Y，S&P 500 return就是自变量X。
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