13****032023-10-02 19:52:53
13****03credit risk属于expected loss，但是operational risk，market risk， liquidity risk属于unexpected loss。后者需要capital 补偿，是吗？
回答（1）
黄石2023-10-02 22:23:15
黄石同学您好。不是的哈，对于credit risk, operational risk, liquidity risk等，都会区分成1). expected loss（预期损失，例如信用风险中就是Default probability*Loss given default*Exposure at default，其它风险也是类似的思想），以及2). unexpected loss（非预期损失，例如信用风险中就是Worst case credit loss - expected loss）。Market risk相对特殊一些，因为其一般涉及投资组合，而投资组合多为expected return，所以expected loss这种说法用得相对少一些。
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所以： 除了market loss，其他的三个risk，不仅包含expected loss，也包含unexpected loss。
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同学您好。对于其它风险来说是的；对于market risk来说这些说法用得比较少，但本质上的思想还是差不多的。
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