郑同学2023-09-30 21:54:14
郑同学in the money的call option希腊字母delta=N(d1)不是趋向于0吗？为什么delta代1？
回答（1）
黄石2023-09-30 22:11:07
黄石同学您好。对于Deep ITM call option，其delta趋近于1。可以考虑看涨期权的图像，随着股价上涨，期权价值图像的斜率愈发趋近于45度线。简单来说，Deep ITM call的行权概率极高，行权基本上可以说是板上钉钉的事儿了，因此持有期权与持有标的资产其实没有太大差别，所以delta趋近于1。对于Deep OTM call，期权很难行权，delta趋近于0。
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