郑同学2023-09-30 21:46:15
郑同学VaR不是等于敞口*LGB*default pobability？这个是单个资产的VaR？这题因为有三个资产独立同分部所以用累计概率来算？
回答（1）
黄石2023-09-30 22:16:58
黄石同学您好。同学说的是正确的哈~对于组合的VaR值，比如这道例题，我们需要考虑三个资产都违约/两个资产违约/一个资产违约/无违约的情况，分别计算出各自对应的概率以及损失，最终通过累积概率匹配VaR的显著性水平、求出组合的VaR值。
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