张同学2023-09-30 19:20:58
张同学书上MA模型为什么不加均值
回答（1）
黄石2023-09-30 22:03:24
黄石同学您好。计量经济学文献中对于MA模型的描述一般分为两种，要么有均值项，要么无均值项。无均值项就意味着均值 = 0。这两者并不冲突，具体应用取决于数据特征。
补充：MA模型来自于沃尔德分解理论，其认为一个去均值的协方差平稳序列可以写作无限阶滞后的白噪声按一定的系数进行加总。见下图。所以从最初始的角度出发，MA模型是对均值为0的序列进行建模；实践中很多序列的均值并不为0，可以对MA模型进行拓展，加入长期均值项。
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