HuiLYue回答（1）
黄石2023-09-28 10:40:41
黄石同学你好。可以，但是会更复杂一些，建议直接通过short call + long put的payoff图像可以拼成short futures的想法来做即可（假设执行价格K = 期货价格F）。用put-call parity的话，C + PV(K) = p + Fe^-rT，即做多call + 做多面值为K的零息债 = 做多put + 做多价格为F的期货（这边假设期货与远期等价，不存在每日结算） + 做多面值为F的零息债。由于K = F，两边的零息债头寸相抵，可得做多call = 做多put + 做多期货，多空期货 = 做多put + 做空call。
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