郑同学2023-09-28 09:33:30
郑同学忘了一个公式好像是c=-delta*s+0.5gamma*s^2这个完整是怎么样的。这题不能用这个公式吗？
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黄石2023-09-28 09:55:53
黄石同学你好。同学说的就是Delta normal method，准确来说是引入了Gamma的Delta-Gamma approximation。此处以Option & Stock为例，VaR(Option) = |Delta|*VaR(Stock) - 0.5Gamma*[VaR(Stock)]^2。
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不是delta normal，这个是算VaR的
我说的是那个久期前面是负号，凸性前面是正号
表示价格变动那个公式，我忘了是利率对股价还是股票对期权了，那个公式不能用来算这道题吗
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同学您好。具体公式见下图。这里题目问的是VaR Method哈~不过Delta normal method与这些偏微分的方法底层逻辑都是一样的，你可以理解为这些求价格变动的公式被拓展至VaR的计算当中。
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