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尹旭2023-09-23 14:58:54
同学你好，
因为 EL 的计算，是不考虑资产与资产之间的相关性的。但是 UL 的计算，是要考虑相关性 ρ 的，资产越分散（颗粒越细分），风险分散的效果就越好；资产越集中，资产与资产间的相关性越高（颗粒越不细），风险分散的效果就越不好。
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尹旭2023-09-23 14:58:54同学你好，
因为 EL 的计算，是不考虑资产与资产之间的相关性的。但是 UL 的计算，是要考虑相关性 ρ 的，资产越分散（颗粒越细分），风险分散的效果就越好；资产越集中，资产与资产间的相关性越高（颗粒越不细），风险分散的效果就越不好。
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