长同学2023-09-22 08:06:35
长同学这个和CFA 二级做法完全不一样，我使用0.5A+0.5B算出来return 是0.065.得出A 和B的portfolio 收益率不如C 0.07，所以卖出A+B，买入C，这样可以吗
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黄石2023-09-22 10:07:24
黄石同学你好。这里应该是0.5A + 0.5C的return = 6.5% < Return of B = 7%，二者beta相等，应买入return高/价格低的（B）、卖出return低/价格高的（A + C）。
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