13****032023-09-21 18:59:40
13****03为什么不能按照我铅笔写的这个方法hedge？
回答（1）
黄石2023-09-22 09:20:45
黄石同学你好。这里我们要对冲的security，也就是同学写的X，我们不知道其face value，但是考虑了face value后的key rate exposure = $4.78。换言之，我们当前头寸的key rate exposure = $4.78。已知可用于对冲的证券的key rate exposure = $0.67 per $100 face value，故我们需要short $713该证券，最终使得整体头寸的key rate exposure = $4.78 - ($713/$100)*$0.67 = $0。
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