我同学2023-09-14 21:40:59
我同学老师，我想问下，为啥forward 对冲效果要好一些，future对冲效果要差一些
回答（1）
黄石2023-09-15 09:42:56
黄石同学你好。因为forward是customized也就是定制化的，相当于交易对手双方结合自身情况“量身定制”了一份合约，因此对冲效果会更好；futures则是交易所中标准化的合约，可能不能完全匹配对冲者想要对冲的头寸（比如标的资产不匹配、日期不匹配、交易的量不匹配等等），因此对冲效果会差一些。比方说航空公司假如能在OTC市场中找到一个交易对手方、愿意与其进行航空燃油远期的交易，那这样对冲的效果势必会比使用热油期货对冲好得多。
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