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天堂之歌

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180****82242023-09-13 21:32:23

这里如果计算Es百分数怎么计算呀？

回答（1）

黄石2023-09-14 09:27:43

同学你好。ES = (-4.7% + -4.1% + -3.7% + -3.6%)/4 = -4.025%。一般ES和VaR都是报正数，所以ES = 4.025%。ES的定义即超过VaR值损失（> VaR）的平均值/期望值。

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