黄石2023-09-13 09:56:32

同学你好。Perfect multicollinearity出现于两个或多个自变量之间存在完美线性关系。简单来讲，同学可以粗略理解成若模型中只有一个自变量，则不会存在完全共线性（以及一般多重共线性，Multicollinearity）。这里II指的是Y = a + b*Holiday variation variable + e，其中Holiday variation variable是一个哑变量，若当天是复活节（Easter）取1，反之则取0；II指的则是Y = a + b*Trading day variation variable + e，其中Y指的是Trading volume。可见这两个回归中都只有一个自变量，所以不会触发共线性问题。

严谨地，从学术的角度来看，只有一个自变量的时候也可能存在共线性。例如Y = a + b*X + e，改写作Y = a*1 + b*X + e。此时，若X是常数，则存在Perfect multicollinearity。这里II与III中的自变量都有variation，故不存在Perfect multicolinearity。这个往深了讲会涉及到数据矩阵的秩条件，已经超纲了，从考试的角度出发同学能通过第一段的方法记忆即可。