13****032023-09-12 13:36:30
13****03DV0是正的，为什么是下降，而不是上升？
回答（1）
最佳
尹旭2023-09-12 14:11:39
尹旭同学你好，
久期 Duration 衡量的是债券价格与利率的反向变动关系。
这里的 DV01 = 0.15316 表示：利率上升 1个基点 ，债券价格下降 0.15316个单位。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片