郑同学2023-09-12 13:31:06
郑同学为什么远期的long方是支固定相当于borrowing，而这里期货的long方就是收固定投资？远期long方的久期为负，期货long方久期为正，对吗？
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Adam2023-09-12 17:38:58
Adam同学你好，这是定义，需要记住。
FRA的long方，是借款人，担心未来利率上升（支出的利息多），于是锁定一个固定利率：支固定。
欧洲美元期货恰恰相反，这主要是因为其利率是一个三个月存款的利率，即long方是：收固定。
是的，可以这样理解。
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