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黄石2023-09-12 13:47:37
黄石同学你好。Historical simulation VaR指的是将过去一段时间内的回报率进行从小到大排序、选择合适的分位点作为VaR值。这种方法不需要做任何关于分布的假设，是基于历史在未来会重演的假设进行的。Monte-Carlo VaR则需要对分布进行假设。比如说计算某只股票投资的VaR值，我们需要假设股票价格的分布（例如对数正态分布）、通过发射随机数的方法依照该分布对股票价格进行模拟。假设说模拟出1,000条股票价格路径，在期末会有1,000个股票价格。我们通过模拟出的股票价格分布、选择合适的分位点作为VaR值。
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