180****82242023-09-11 21:40:30
180****8224这里为什么不用上面讲的标准差有10个关键利率那个公式计算呢？
回答（1）
尹旭2023-09-12 14:01:56
尹旭同学你好，
这里用的就是上面那个10个关键利率的那个公式，只不过这个题目说了只考虑两个关键利率，那你就用公式算两个关键利率的组合波动率就行了（这里n=2）.当n=2时，那个公式展开就是这里写的。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
如果n=3呢？这个公式不同n的时候形式变化我不太懂
- 追答
-
同学你好，
n=3时，(σp)^2 = (KR01(1)xσ1)^2 + (KR01(2)xσ2)^2 + (KR01(3)xσ3)^2 + 2xKR01(1)xKR01(2)xσ1xσ2xρ(12) + 2xKR01(1)xKR01(3)xσ1xσ3xρ(13) + 2xKR01(2)xKR01(3)xσ2xσ3xρ(23)
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片