郑同学2023-09-05 22:34:35
郑同学这题为什么概率不是期望，是因为相互不独立吗？
回答（1）
Tom2023-09-06 12:32:16
Tom同学你好：
这道题不涉及独立性，只涉及相关性，设X、Y为两个债券是否违约的随机变量，则X、Y的相关系数为0.35，通过Cov(X,Y)= ρXYσXσY = E[XY]-E[X]E[Y]以及二项分布的方差公式可以推得E[XY]为6.2%。
您用的公式为E[XY]=E[X]E[Y]，该公式仅在两变量不相关的时候才能使用。
方便的话请给我点个【采纳】，祝您学习愉快~
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列表时候为什么不违约的x，y都设为1？
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同学，不清楚您说的列表是什么，这道题是违约时X、Y记为1，不违约时为0。
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就是为什么不违约记为1
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一般来讲我们将事件的发生记为1，不发生记为0.
对于本题来说，问的是违约发生的情况，将违约时X、Y记为1运算起来会更方便。
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