人同学2023-09-04 21:36:26
人同学有一个由两种资产组成的投资组合。以资产A占投资组合的35%，预期收益为20%，波动性为10%。而资产B的预期收益为15%，波动率为7%。资产A与资产B的相关性为0.4。根据以上信息，请计算该投资组合的均值和标准差。
回答（1）
尹旭2023-09-05 16:34:05
尹旭同学你好，
组合的收益率 E(Rp) = 35% x 20% + 65% x 15%
组合的方差 = (35%)^2 x (10%)^2 + (65%)^2 x (7%)^2 + 2 x 0.4 x 35% x 10% x 65% x 7%
组合的标准差对方差开根号即得。
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