13****032023-09-01 11:47:16
13****03问题1: 第一行的AI，光是利率3.5*50/183. 为什么没有乘clean price呢？ 难道是默认bond price face value 为100？ 问题2: 为什么是65days? 不应该是315-117=198days吗？ 问题3: 为什么是182天？
回答（1）
Adam2023-09-01 12:26:02
Adam同学你好，
1：AI的计算不用乘以clean price呀。因为题目给的价格是108，所以可以理解为面值是100的报价，因此，可以根据100面值去计算AI，然后和108加在一起得到全价。
2：注意题干给的信息，coupon after next one paid in 315。说的是
站在0时刻看，下下个coupon发生在315天。
而交割日是250天，所以交割日距离下下个coupon发生日还有65天呀。
3：这是算出来的呀，两个coupon发生日分别是第113天和第315天，所以半年的总天数是182天。
我们这里分析的是交割日的情况，所以用这个182.
而上个183，是上个付息日到下个付息日=50+133=183，可以用来分析0时刻的情况
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