天堂之歌

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Tonny2023-08-01 11:24:22

肥尾z绝对值更大,那么VaR不是比原来的大吗?为什么不是高估

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回答(1)

Tom2023-08-01 14:15:52

同学您好~

我们在讨论两个分布幅度、偏度的时候,假设这两个分布的方差是相同的,这条假设书上一般不说。

如果对回答满意,请给我点个【采纳】,祝您学习愉快~

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评论
追问
厚尾不是应该负的部分绝对值更大 所以高估吗
追答
emmm,同学您说的没错,不过我们这道题是说当真实情况是尖峰的,而我们错误的用正态分布估计时的状况,所以结果自然是低估了。

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