牛同学回答（1）
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尹旭2023-07-31 11:09:18
尹旭同学你好，
当一个投资组合中，各个资产有良好分散时（分散化程度高），资产与资产间存在相关系数为负的情况，会降低组合整体的风险（非系统性风险那部分），即降低整体标准差，所以就是组合的分散化程度越高，其风险就越小（非系统性风险会被分散化掉），标准差越小。
题目说这些组合的标准差都高于市场组合，所以他们肯定是非充分分散化的组合，非系统性风险没有被完全对冲掉，所以分散化效果不好。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
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