Adam2023-07-30 13:35:29

同学你好，在考纲范围内，是有可能考察的。建议复习一下相关视频。
这题计算难度其实挺大的。
1：欧洲美元期货的期货利率是：是用来产生欧洲美元期货报价的。
报价=100*（1-利率），所以能得出欧洲美元期货利率是3%。【即图中第二个公式】
2：这个3%是，在天数计算惯例为“actual/360”的基础上，按每季度复利的期货利率。
3：远期利率与期货利率的关系是【图中第一个公式】，这个公式适用的基础是“连续复利”
理论上要求的远期利率是 act/act，也就是一年按365天来进行分析。但是题目也说了，no need。
所以我们不需要要将欧洲美元期货利率3%进行处理：“一年的天数转换”。
只需要将“季度复利3%，转换为连续复利”，【图中第三四个公式】
只有这样得到的期货利率，才符合要求，才能带入第一个公式去求解远期利率