Adam2023-07-29 17:40:40

同学你好，这题核心点在于：使用远期能带来多少好处、外汇报价的bid/ask
首先这道题说的是我未来会有1100000USD的现金流入，我得把USD转换为欧元【因为我是比利时人】
【把USD给银行，银行给我EUR】。
现在我有两种选择：
1是，签一个远期，约定到期，按照某个价格A，银行给我.........EUR。
2是，我不签，随着时间推移，在到期时直接按照市场上的价格B，银行给我.....EUR
问的就是：使用远期，比不使用远期，我能得到多少好处。（即使用远期得到的EUR，比不使用远期得到的EUR多多少）
所以就是：(1100000/远期价格)-(1100000/市场价格)
【1.2015USD perEUR，表示的是：1个EUR的价格等于1.2015个USD。所以上述式子中，采用除法。】

其次问题是，价格这么多，我应该使用哪个呢？bid/ask针对的是做市商。[一般来说bid低于ask]
买价bid price【作为交易对手，就是以这个价格卖给做市商】
卖价ask price【作为交易对手，就是根据这个价格从做事商手里买东西】。
我与银行交易，自然是我花钱从银行手里买EUR，即使用银行的卖价ask。所以使用1.2020和1.2118。