瑶同学2023-07-29 13:33:10
瑶同学这题用的哪个公式
回答（1）
Adam2023-07-29 17:31:09
Adam同学你好，哪个公式也不是。
这里的23970，是基于整张债券的角度，题目并没有告诉我们单位面值的敞口金额是多少，只是说了这张债券整体相对于5年期的关键利率敞口是23970，所以直接当成整体用就可以啦。
总敞口是23970，目的是将其对冲掉。
对冲工具：1面值对应的敞口是0.048/100，问我需要多少面值。
所以是：23970+X*(0.048/100)=0
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