Tonny2023-07-28 20:18:36
Tonny老师请问哪个分布或者假设有用到Gaussian copula呢？我记得是先用gaussian cupula然后才能后面步骤的，我忘记是哪个了
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Tom2023-07-29 10:45:55
Tom同学你好~
Copula本质是连接函数，可以连接多个边缘分布成为一个联合分布。最常用的有正态Copula和Student’s t Copula，在创建联合违约分布的时候用的比较多。
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那个Vasicek 模型有假设吗
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Vasicek模型是利率运动的随机微分方程，代入参数计算就可以，你要非说有假设的话，它假设随机波动是一个维纳过程。
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