郑同学2023-07-26 17:05:04
郑同学标的资产VaR=美元久期*收益率VaR，在视频公式里如何体现？视频公式说的是什么意思？
回答（1）
Adam2023-07-27 13:22:37
Adam同学你好，
你说的这个公式适用的是“债券与其收益率”。
而这里标的资产是：股票。所以是“期权与其标的资产股票”。
二者不是同一个公式，所以不是通用的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
VaRs=S*1.65*σ是什么意思？
- 追答
-
这是在计算标的资产的：现金形式的var值。
绝大多数情况下，股票收益率默认为0
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片