郑同学2023-07-26 13:57:44
郑同学有一个公式长得很像△y对股价p的久期和凸性变动公式，但是第二项变成+0.5的那个是什么公式？
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Adam2023-07-26 16:18:55
Adam同学你好，不知道你说的是什么呀。
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是这个公式，推导的时候，第二项不是+号吗？还有，这个公式和久期算价格p那个公式是不是一样的？
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那个好像是估算p公式，和这个有什么不同吗？
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这个是计算风险。
凸性的存在使得债券价格“涨多跌少”，所以对于持有人来说，凸性是好事。
那么如果我要计算风险的话，自然要把“好事”给剔除掉。所以在计算风险的时候，“减凸性”。
那个是计算债券价格，是根据泰勒展开进行推导的，从推导的角度是“加”。
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