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joyyy2023-07-24 15:33:30

老师，如果题目给的是年化的波动率，而题目要求的是六个月的期权价格，此时需要讲年化的波动率转换为六个月的波动率吗？怎么转？

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回答（1）

Adam2023-07-24 17:49:26

同学你好，不需要转换。
公式里的sigma就是年化的波动率，和这个期权具体多长期限没有任何关系。

二叉树中的t才是这个期限。进而 影响到u、d、p的计算

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