Tonny
回答（1）
Adam2023-07-23 11:19:19
Adam同学你好，
一般复利的公式是：(1+R/m)^(m*T)。
m反应的是：一年内复利次数。
m=2说明一年复利两次，，也叫半年复利，也就是semi annually compounding。
这题给到的是：半年复利情况下年利率为2%，所以是(1+2%/2)^(2*T)
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这些时间分别代表什么哪段时间呢？能画个时间表解释一下吗 非常感谢
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如下图。
AI表示的是：交易日距离上个付息日的累积利息。
1：标的债券在0时刻的全价，这里的AI表示的是：0时刻距离-30天【上个付息日】的累积利息，所以是30天。
2：这里是在期货价格，由于期货交割日是30天后，所以期限t=30。
3：这里的AI表示的是，期货交割时（也就是交易日）距离上个付息日（-30）的累积利息。所以t=60
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