Chelsea2023-07-20 00:27:43
Chelsea这一题老师讲的还是不理解
回答（1）
Adam2023-07-20 14:10:24
Adam同学你好：
想要投资的债券是一个负久期债券。
deltaP=-MD*P*deltaY。
当久期为正时，利率上升（deltaY为正），算出来的deltaP小于0，这意味着债券价格下跌。即当久期为正，利率和债券价格反向变动。
而久期为负时，利率上升，算出来的deltaP大于0，这意味着：利率和债券价格同向变动。
如果我持有这样一个债券，利率上升，债券价格上涨，我赚钱。如果利率下降，债券价格下跌，我亏钱。
在四个选项中，只有C选项符合上述特征。
支固定，收浮动。净收益=收-支
当利率上升时，收的更多，即赚钱；当利率下降，支出的更多，即亏钱。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片