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鬼同学2023-07-18 21:53:52

t天的var 不是应该用1天的var* 根号T吗

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回答（1）

Adam2023-07-19 10:09:54

同学你好，是的呀。
但是这题没有考察“平方根法则”，只是单纯考察VAR的定义呀。
var是在一定置信水平下最大损失。
这里95%的意思是：100天里有95天，损失不会超过var值【也就意味着100天里有5天损失会超过】

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