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鬼同学2023-07-18 21:00:06

这里计算投资组合的条件var 为什么用5-0.16%呢，不是很懂

回答（1）

Adam2023-07-19 10:06:08

同学你好，
尾部总体面积是5%，其中损失200的占了0.16%，那么损失100的就占了（5%-0.16%）。
计算ES的时候遵循加权平均就可以了。
200*（0.16%/5%）+100*[（5%-0.16%）/5%]

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