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天堂之歌

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Alex2023-07-17 22:32:43

老師你好，想問一下為什麼這一題第二第三個option不是atm嗎？為什麼會是0.6

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回答（1）

Adam2023-07-18 12:45:44

同学你好，
ATM看涨期权，只能判断出其delta是近似等于0.5，注意是近似。
如下图。

这题直接给出了ATM期权delta值，为0.6，直接使用这个值就可以了。
如果没说才用0.5

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明白，白謝謝老師
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bukeqi

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