186****8735回答（1）
Adam2023-07-17 16:48:48
Adam同学你好，
回忆一下远期汇率的定价，不就是将基础货币当做股票，F=S(1+r)/(1+q)，算出来的吗。
所以我们在涉及汇率的问题，无论是期货还是远期，还是期权，将汇率看做有红利的股票进行处理。
股票的红利，就是股票自己发生的收益率，即这个东西的利率。
涉及汇率问题就把标的货币Aud看成某个有收益的股票。其利率就是收益。所以对于这个股票来说。价格就是0.665usd。折现率r就是usd的折现率。行权价就是0.688usd.
欧式看跌期权下限就是Ke^(-rt)-S
这里的r就是usd的折现率
对于S来说他有股利收益q，所以S自己以q做个调整。
即Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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