Tonny回答（1）
Adam2023-07-16 20:47:16
Adam同学你好，
期权虽然是非线性产品，但是也具有线性的特征呀。比如不考虑其他因素，只考虑标的资产对期权价值的影响，那么就是一阶导数：delta。
也就是说，不用管其他因素，我只看一阶导，那么就是delta。这就是他的线性特征。
因此，delta-normal法是可以用来分析非线性产品的，只不过这种线性方法不准确、不全面。
要想更准确一些，可以用delta-gamma，这种方法既考虑了一阶导，又考虑了二阶导。会更好一点。
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