158****4498回答（1）
Tom2023-07-14 10:47:00
Tom同学您好~
Var值本质上来讲就是损益分布的分位数，它表示一定时间，一定置信水平下，资产可能出现的最大损失。这部分你们教材上会提及，其计算有很多方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法）我给您简单举个例子。
我们把A资产过去100天的损益情况从小到大排列，比如说为-50，-49，-48，-47，-46，-45等等，那么在95%的置信水平下，假设我们估计的是未来100天的损益情况，则VaR值为45，即在未来100天内，A资产有5天的损失可能超过45。
如果对回答满意，请给我点个【采纳】，祝您学习愉快~
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