刘同学2023-07-12 16:45:15
刘同学为什么遗漏变量会导致回归系数的不准确呢？我只知道结论，不是很知道原因。难道我做模型的时候就要把所有的factor都想清楚才可以吗？
回答（1）
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Tom2023-07-13 10:26:55
Tom同学您好~
遗漏变量当然会使模型不完美，举个例子，我们假设 y = a1+ b1x1 + b2x2 + ε1是完美模型，但是在建模的过程中，x2这个变量我没考虑到，那么我的模型就成了y = α2 + β1x1 + ε2。
首先下式肯定不准确，其次因为我少了一个变量，所以一定程度上，上式中b2的作用，被下式中β1吸收了（这是统计模型都存在的问题，两个模型不一样，则b1和β1不可能相同），因而如你所说，此举会导致回归系数不准确。
像这种问题呢，你要变通~ 理论考试就要说我要尽量建立完美模型，实际建模其实没这么多事情，差不多就行了~
如果对回答满意，请给我点个【采纳】，祝您学习愉快~
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