秦同学回答（2）
Tom2023-07-13 10:09:50
Tom秦同学您好~
像这些知识，FRM教材是不全的，仅仅讲个大概。您要想看完整版的话，可以找个时间序列分析的书看（仅仅为考试就算了，费时间的）。
我拿Ljung-Box（LB）检验给您举个例子。LB检验是时间序列分析中检验序列自相关性的方法，它用的是Q统计量，Q统计量服从自由度为m（就是最大的滞后阶数）卡方分布。
H_0：ρ ̂(1)=ρ ̂(2)=⋯=ρ ̂(n)=0，即时间序列是白噪声（ρ ̂(n)是滞后n阶的样本自相关系数）；
H_1：ρ ̂(1)，ρ ̂(2)，⋯，ρ ̂(n)中至少一个不为0，即时间序列不是白噪声；
用卡方分布进行的检验为单尾检验（注意是单尾，你不用考虑双尾可能性），拒绝域在右尾。通过查看检验统计量是否位于右尾的拒绝域内，就可以判断其显著性。
你看我给你提供的那张卡方分布表，咱们这道题的自由度为24，显著性水平为0.05，所以临界值是36.415。因为Q统计量为27.9 < 36.415，所以不解决原假设，即保留时间序列是白噪声的假设。
如果对回答满意，请给我点个【采纳】~ 您的认可是我的最大动力，祝您学习愉快~
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如果对假设检验不熟悉，您再找我，我想办法详细讲它的逻辑
姚家轼2023-09-24 16:16:57
姚家轼老师，可以视频中老师讲的是双尾，需要查两边的临界值
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