158****4498回答（1）
最佳
Adam2023-07-11 19:33:53
Adamt同学你好，买卖方向会对期权本身产生“+-”的影响。
以delta为例，call本身的delta为0.8，意味着标的资产每上升1元，期权价值上升0.8元。
而如果我持有了一个call（即long call），当期权价值上升0.8元的时候，我是赚的，所以：我这个long call的操作所产生的delta为+0.8.
如果是short call，则是-0.8.
其他字母也是一样。
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