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joyyy2023-07-10 20:56:32

老师，ES定义是超过VaR的损失的平均值，本题不用先求出VaR吗？还是说将90%置信水平看作VaR值为90%？

回答（1）

Adam2023-07-11 10:38:23

同学你好，不用先求var呀。
在90%的置信水平下var是XXXXX。
而剩下的10%的部分就是“超过var值的部分”，将这部分求平均就可以了呀

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